ATR (Average True Range — Ortalama Gerçek Aralık), bir varlığın belirli bir dönemde ortalama ne kadar dalgalandığını ölçen bir volatilite göstergesidir. Yön belirtmez; yalnızca hareketin büyüklüğünü gösterir. J. Welles Wilder tarafından geliştirilmiştir ve risk yönetiminde yaygın kullanılır.
ATR, her mumun "gerçek aralığını" (yüksek-düşük farkı ile önceki kapanışa göre boşlukları içeren en geniş aralık) hesaplar ve bunların yumuşatılmış ortalamasını alır. Yüksek ATR büyük fiyat dalgalanmasına, düşük ATR sakin bir piyasaya işaret eder. ATR bir yön göstergesi değildir; yükselişte de düşüşte de artabilir.
ATR, stop-loss mesafesini volatiliteye göre ayarlamanın standart yoludur: volatil bir varlıkta stop çok yakın konursa normal gürültüyle tetiklenir. ChainLabs stop mesafesini ATR'nin katı olarak hesaplar; çarpan varlık sınıfına ve vadeye göre değişir (kısa vadede dar, uzun vadede geniş), böylece koruma seviyesi her varlığın kendi dalgalanmasına uyum sağlar.
ATR "iyi" ya da "kötü" değildir; yalnızca volatiliteyi ölçer. Yüksek ATR daha büyük fiyat hareketleri (hem fırsat hem risk) demektir ve daha geniş stop-loss gerektirir; düşük ATR sakin piyasayı gösterir. Risk toleransınıza ve stratejinize göre yorumlanmalıdır — tek başına bir alım ya da satım işareti değildir.
Bu göstergenin canlı analizde nasıl çalıştığını gerçek bir varlıkta inceleyin:
Bu içerik genel bilgilendirme ve finansal okuryazarlık amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Göstergeler geleceği garanti etmez. Yatırım kararlarınızı ve risklerinizi kendiniz değerlendirmelisiniz. SPK 6362 kapsamında bağımsız bilgi sunulur.